今天介绍一个中证1000股指期货在牛市震荡时期的量化策略,策略的核心是用中证1000的指数行情来预测股指期货的走势,闲话少说我们先上核心代码:
kline_day 为日线K线,kline_day.iloc[-2]为最新一天的K线数据
该策略为反转策略,仅适用于小盘股指数的牛市震荡行情,回测20250101-20250307的结果如下:
初始资金为30万元,每次开仓一手,手续费开平为300元
这个仅在今年初到日前收益较好,但是对于我们开发股指期货策略却是一个很好的启发。
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