成功的投资都有自己的交易系统持久的赢利一致性交易是关键

人在市场，会接触各种各样的投资理念、方法和技巧，会面对各种不同的时间周期、结构和走势。这些东西很多是相互矛盾的，这个时候统摄是一个关键，这些东西需要被一个高一层次的思想来统摄。交易系统就是统摄于统计模型的，这可以说是一套系统方法，但更是一种投资理念。

为什么要统摄于统计模型？我们需要一个胜率较大的买卖点。统计模型是市场运动的某种先验概率，然后用数理统计方法在实战中进行后验概率的检验。

交易系统就像一道滤网，将我们的运气和非理性、市场运动的随机性尽可能过滤掉，从而有效地帮助我们战胜心魔。

在统计意义上，市场的本质就是不确定性。成功投资的本质和关键是有效利用交易系统这把尺子丈量市场，①发现和分离价格运动的非随机性波动，或者说寻找确定性，②构建交易系统，③检验交易系统，统计检验和实战检验，④执行交易系统。

市场与战争之间有诸多相似之处，打仗之前要先进行庙算。胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。我们在市场里怎么庙算呢？很多时候只是一种模糊的多空力量的对比和心理倾向的强化与弱化。一个交易系统经过多重检验，事先知道不同交易机会和交易规则的胜率，这就是市场的庙算。虽然它也会有最大连续失败次数，但长期下来重复操作，交易的成功率和盈利的期望值是稳定的先验的。

任何成功的投资家都有一套自己的交易系统，交易系统中包括如下要素：①选择哪个市场和哪个品种，②入市点，满足什么条件在什么点位进入市场，③止损位，在什么价位承认错误，坚决的退出市场，④获利出场位，在什么价位出场或者分批出场，⑤资金管理，采取多少量的仓位，占总资本的百分之多少，如何分批入市，如何分批出场。

有了交易系统，必须一致性的执行，才能在市场上生存下去，才能获得稳定持久的赢利。一致性执行交易策略的关键是真正的接受亏损。很多交易员仅仅把接受亏损停留在思维意识中，但真正能做到的人很少很少，原因基本上是人对承认失败存在恐惧，或者对金钱的亏损存在恐惧。

交易系统获利的关键就是，限制亏损，让利润奔跑。大部分的交易系统处于50%准确率，而捕捉大趋势的交易系统往往仅有20%的成功率。在这种低成功率的情况下，止损的作用就是限制亏损，让每笔的亏损达到10%或者5%之内，而用捕捉到的20-50%幅度的利润来弥补。如果没有铁一般的纪律一致性的执行交易，又怎么能继续坚持下去，直到捕捉到大趋势？要想长久的获得稳定盈利，建立适合的交易系统和一致性的执行交易策略几乎是唯一的途径。