构建一个高盈利的期货交易系统是个复杂工程，涉及市场分析、交易策略、风险控制等多方面，且需持续优化与调整，同时要明白过往业绩不代表未来。以下为你提供一个简化版示例，仅作参考，实际运用务必谨慎。

1. 流动性考量：选择期货市场中交易活跃、流动性强的品种，像股指期货中的沪深 300 股指期货，商品期货里的螺纹钢、黄金期货等。高流动性意味着交易时滑点小，能快速完成开仓与平仓操作。
2. 波动性分析：利用历史数据计算品种的平均真实波幅（ATR），挑选 ATR 值处于中等偏上水平的品种，它们波动空间大，盈利机会多，但风险也需把控。

二、趋势判断指标

1. 移动平均线：采用短期（如 5 日均线）与长期（如 60 日均线）相结合的双均线系统。当短期均线上穿长期均线，视为多头信号；短期均线下穿长期均线，看作空头信号。
2. MACD 指标：关注 MACD 线与信号线的交叉情况，MACD 线上穿信号线，为多头信号；MACD 线下穿信号线，为空头信号。同时，结合柱状线的变化，柱状线变长且在零轴上方，多头力量增强；柱状线变长且在零轴下方，空头力量增强。

三、交易信号

1. 入场信号：多头信号：双均线系统发出金叉，且 MACD 指标也发出多头信号，同时成交量较前几个交易日有所放大，表明多头力量强劲，此时可考虑入场做多。空头信号：双均线系统发出死叉，MACD 指标发出空头信号，且成交量放大，意味着空头力量占据优势，可考虑入场做空。
2. 出场信号：止盈出场：设定固定比例止盈，如盈利达到 20% 时，部分仓位止盈锁定利润；剩余仓位可采用移动止损策略，如将止损位设置在最新的 20 日均线处，随着价格朝着有利方向变动，不断调整止损位，确保利润。止损出场：为控制风险，设置严格止损。若做多，当价格跌破入场点下方一定比例（如 5%），果断止损；若做空，价格涨破入场点上方一定比例（如 5%），执行止损。

四、资金管理

1. 仓位控制：每次交易投入的资金不超过总资金的 20%，避免单次交易亏损过大影响整体资金。随着交易经验积累与系统盈利能力验证，可适当调整，但不宜超过 30%。
2. 分散投资：不把资金集中在单一期货品种上，选择 3 – 5 个相关性较低的品种进行交易，分散风险。比如，同时交易股指期货、能源期货、农产品期货等不同板块的品种。

五、风险控制

1. 市场风险监测：密切关注宏观经济数据、政策变化等因素对期货市场的影响。若宏观经济形势恶化，可能引发市场系统性风险，此时应降低仓位或暂停交易。
2. 压力测试：定期对交易系统进行压力测试，模拟极端市场情况下（如价格大幅跳空、成交量急剧放大等）系统的表现，提前发现潜在问题并调整优化。