QMT量化策略实盘二交易触发定时器run_time

如果再结合一个交易触发函数，就可以实现简单的量化交易策略了！

比如下面的代码可以实现：在集合竞价期间以指定价买入中信证券100股

#coding:gbk

import time

c = 0

s = ‘600030.SH’

def init(ContextInfo):

# 设置定时器，历史时间表示会在一次间隔时间后开始调用回调函数比如本例中 5秒后会后第一次触发myHandlebar调用之后五秒触发一次

ContextInfo.run_time(“myHandlebar”,”5nSecond”,”2019-10-14 13:20:00″)

def myHandlebar(ContextInfo):

global c

now = time.strftime(‘%H%M%S’)

if c ==0 and ‘092500’ >= now >= ‘091500’:

c += 1

passorder(23,1101,account,s,11,14.00,100,2,ContextInfo) # 立即下单

def handlebar(ContextInfo):

return

量化交易中可以说最重要的部分，就是设定交易触发条件。

ContextInfo.run_time – 设置定时器

设置定时器函数，可以指定时间间隔，定时触发用户定义的回调函数。适用与在盘中，持续判断交易信号的模型。

用法： ContextInfo.run_time(funcName,period,startTime) 定时触发指定的 funcName函数, funcName函数由用户定义, 入参为ContextInfo对象。

有三个参数：

funcName：回调函数名

period：重复调用的时间间隔,’5nSecond’表示每5秒运行1次回调函数,’5nDay’表示每5天运行一次回调函数,’500nMilliSecond’表示每500毫秒运行1次回调函数

startTime：表示定时器第一次启动的时间,如果要定时器立刻启动,可以设置历史的时间

【注意】

模型回测时无效

定时器没有结束方法，会随着策略的结束而结束。