回测100个指标系列神奇RSI指标摆动中做到高胜率？

本期指标量化回测LWR和RSI指标结合。优化后胜率竟然达到75%！

RSI指标属于摆动类技术指标，区间数值为0-100区间。这个指标只需要一个收盘价参数，通过计算某个周期内收盘价涨跌的比重得出相对强弱指数。

一般的用法是结合股价走势判断RSI指标的超买（80-100区间）和超卖（20-0轴区间）来进行进场出场判断。

RSI

这个指标效果如何？我们来用python回测一下。

先说一下回测设置，RSI指标默认参数为6，RSI指标低于20视为超卖，看涨；RSI指标高于80视为超买，看跌。样本数量为4930只A股，回测时间为2013-2022年。

量化回测结果

在此期间共发生过387573次超买看跌信号，胜率嘛就一般般了！55开而已。

但是超卖看涨信号胜率较高，共发生371157次，20日后胜率高达56.45%，达到了及格水平。

这是《量化回测100个指标系列》开始以来，第一个胜率达到55%+及格的单一指标，看来这个指标有点东西！！！

回头我跑一下回测优化一下参数，看看胜率最高的最优参数是多少，想知道的朋友点赞+关注！留意后面的更新！

如果按照这位粉丝的留言和LWR结合呢？我回测了一下，胜率并没有突出的地方，甚至还不如原版。

量化回测结果

原因应该在指标冲突上，RSI和LWR指标都属于波动型指标，只不过信号方向不一样。两者在50附近发出的信号会有所冲突，所以胜率并不高！

这里参数不变，看涨看跌信号优化了一下，设为RSI低于20且LWR2高于80为看涨，RSI大于80且LWR2低于20为看跌，信号一下子就有区分度了！

优化后回测结果

能看出来吗？就是信号反向操作？

做交易的核心有两点：

看懂上面这两句话，再去看看上面的回测数据。是不是看涨信号的反向操作信号胜率挺高？

唯一不足的地方在于发生次数太少，也就说可遇不可求，不过也算是发现一个及格的指标，可喜可贺！

这里正式宣布，RSI指标加入个人量化指标库，后面也会立足于RSI结合其它指标开发一些策略出来，有兴趣的朋友可以留意后期更新！