在全面注册制改革后,A股市场交易规则发生了深刻变化。在新的交易制度下,想要实现超额收益,投资者需要从根本上调整思路,运用新的方法应对机制转变。近年来,基于大数据和人工智能技术的量化交易逐渐兴起,其中又以水母量化最为典型。本文将全面解析如何通过量化交易破局全面注册制股票交易规则下的价格笼子问题。

根据全面注册制股票交易规则下的价格笼子制度，买入和卖出申报价格都有一定的限制。

对于买入申报价格，不得高于买入基准价格的102%和买入基准价格以上10个申报价格最小变动单位的较高值。

对于卖出申报价格，不得低于卖出基准价格的98%和卖出基准价格以下10个申报价格最小变动单位的较低值。

买入(卖出)基准价格是根据即时揭示的最低卖出(最高买入)申报价格确定的。如果没有即时揭示的最低卖出(最高买入)申报价格，那么基准价格将根据即时揭示的最高买入(最低卖出)申报价格确定。如果没有即时揭示的最高买入(最低卖出)申报价格，那么基准价格将根据最新成交价确定。如果当天没有成交，那么基准价格将根据前一交易日的收盘价确定。

主板的“价格笼子”制度在借鉴科创板和创业板的规定基础上进行了修改和完善。该制度的目的是限制偏离市场价格较大的高价买单和低价卖单，以抑制异常交易行为和防范价格的大幅波动。此外，新增的10个申报价格最小变动单位的安排也为低价股提供了必要的申报空间。

如何针对价格笼子进行破局？

相信许多小伙伴之前都有买入快要涨停的股票时为了确保可以快速买入而挂涨停价的时候，现在这么做可能会出现由于价格笼子制度买单成为废单的情况。那么如何针对这个情况破局呢？其实可以通过量化交易软件来破局，水母量化自动交易系统有个策略交易系统模板是快速买入，他将智能为你生成成交概率最大、买入成功率最高的价格以让你的买单在不变成废单的前提下迅速成交。