期货十二KDJ指标该用在什么周期

引言：有朋友给我留言让我多讲一些指标的用法，好的，对于指标我要给大家说明三点，第一：指标是死的行情是活的，人们总结出来的战法或高胜率的那些方法是人们从过去行情中总结出来的，它为什么准，跟指标准是一个道理，之前课里给大家讲过原理，就是用的人多了所以产生了共振效应，举个例子说明一下，例如KDJ的死叉要卖出，所有人都看到死叉了开始抛售行情自然就砸下来了，所以大家都觉得好准，明白了么？同理，为什么股市的指标比期货的要准，因为股市玩的人多，新人也多，新人没有自己的标准和系统就关注指标，所以群聚效应会让有些常用指标变得很准，特别是今天要说的KDJ指标，它是个短期指标，所以更明显。在零和交易的市场中，散户都卖出了，谁在接盘？庄家，利用这些指标点位吃货或者出货，这就是大庄家为什么要做出漂亮的曲线去吃三口吐一肚子的原因，呵呵，庄家大哥别砸我，我只是说说道理，例子举得有点不当。第二：指标是用在某些特定周期上的，也就是它适应于某些周期，别在短周期上用中期指标，别在长周期上用短期指标，不是说不准，k线的走势和形态都是一样的，区别就是中间的过渡期和浮亏期，很多人的心态承受不了，还没等来年春天花开遍地，已经把落叶的枯枝剪掉了。第三：指标的参数是可以调的，新指标是可以创造的，举个例子，简单的布林通道，中轨的26周期均线能否换成一根自适应均线，上下轨的压力和支撑用另外两根高低值的区间来做？这个要到中阶学完指标才好明白。说多了，讲一下KDJ。

淇淇：粑粑我发现一个很准的指标KD、KDJ指标

粑粑：怎么准了？

淇淇：金叉买涨、死叉买跌，还有高位死叉D>80，低位金叉D<20，还有背离等。

粑粑：把你做的功课贴出来，咱们理一理。

淇淇：KDJ指标的中文名称又叫随机指标，最早起源于期货市场，由乔治·莱恩（George Lane）首创。随机指标KDJ最早是以KD指标的形式出现，而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象，在KDJ指标中则融合了移动平均线速度上的观念，形成比较准确的买卖信号依据。

KDJ随机指标反应比较敏感快速，是一种进行中短期趋势波段分析研判的较佳的技术指标。一般对做大资金大波段的人来说，一般当月KDJ值在低位时逐步进场吸纳；主力平时运作时偏重周KDJ所处的位置，对中线波段的循环高低点作出研判结果，所以往往出现单边式造成日KDJ的屡屡钝化现象；日KDJ对股价变化方向反应极为敏感，是日常买卖进出的重要方法；对于做小波段的短线客来说，30分钟和60分钟KDJ又是重要的参考指标；对于已指定买卖计划即刻下单的投资者，5分钟和15分钟KDJ可以提供最佳的进出时间。

1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时，行情呈现超买现象。D小于20时，行情呈现超卖现象。

2.上涨趋势中，K值大于D值，K线向上突破D线时，为买进信号。下跌趋势中，K值小于D值，K线向下跌破D线时，为卖出信号。

3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度，还能通过交叉突破发出买卖信号。

4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票，但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。

5.当随机指标与股价出现背离时，一般为转势的信号。

6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱，倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

粑粑：百度百科上对KDJ指标的讲解非常全面，我不多重复了，你自己也看过，看到你黏贴上来的都是从上面采集的信息。他们先看KDJ指标的源码。

KDJ做为摆动分析指标代码如下：

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:SMA(RSV,M1,1);//RSV的移动平均值

D:SMA(K,M2,1);//K的移动平均值

J:3*K-2*D;

BACKGROUNDSTYLE(1);//坐标标识。

它的默认参数是9、3、3

分析一下：首先KDJ跟C盘价，9周期最低值、9周期最高值有关，

先设计一个参数RSV=（收盘价-9周期最低点）/（9周期最高点-9周期最低点）*100 也就是说9周期的最低点和最高点做一个震荡区间，当前位置收盘价处在这个区间的什么位置，*100是放大作用忽略不计。

K值是快线，RSV 3周期的SMA均线；

D值是慢线，K值的二次平滑，K值的3周期SMA均线；

J值是在KD指标基础上增加了一个J线，3倍的K值-2倍的D值；

跟行情的关系，RSV值越大，在区间你的震荡位置越高，sma越平滑

我们再通过对比和数据看一下你说的非常准的指标胜率能达到多少。上图

金叉做多，死叉做空，不加手续费和滑点

上图：是15分钟周期的螺纹指数，KDJ金叉做多，死叉做空，三年的数据50万变53万多，还算正向，如果加上手续费和滑点就会变成下面的这个亏损状态，证明了一件事情，准确率或概率是有的，但是不足以单一应用，那加上高位死叉、低位金叉行不行？粑粑也同样做了相应代码的编写，结果让淇淇大跌眼镜，收益率维持在46万到48万多之间，各种位置的、拐头的、盈利或亏损n个点止盈止损的都测试过了，效果依然不好。

小结：KDJ的优势是随价格波动非常敏感，如何与其它指标或参数结合控制好行情的情况下，可以有效捕捉到行情头部，单一指标的啃没有好结果，观察各盈利区间发现，他越在趋势行情中反而越失效会形成反复，很容易小赚大亏，在趋势行情中稳定性远不如均线或macd。

淇淇：不看不知道，一测吓一跳，看似高胜率的指标，竟然打不来收益。那这个指标应该用在多大的周期上呢？

粑粑：好，下面让我们用数据来看一下该在多大周期上使用kdj指标。

5分钟周期测试图

15分钟周期测试图

30分钟周期测试图

1小时周期测试图

日线周期测试图

通过以上的这组对比数据可以看到50万的本金经过三年的数据，按金叉死叉进行测试，默认参数，无手续费、滑点。日线盈利为6760，1小时盈利为16870，30分钟为19540，15分钟33620，5分钟70

该用大多周期大家自己看吧，当然不同品种节奏不同，结果不同，股市和期货也不一样，但道理相通。

网友提问：

网友：在商品期货中，如何确定自己适合什么样的交易级别？

粑粑：这个有两个关键因素，第一个是你的资金量，第二个是你承受风险的度。第二点涉及到你允许回撤，以及浮亏的多少？第三取决于你的战法和你的策略，你是做日内还是做趋势性？有些指标延迟性比较高，需要较长的周期，有些指标跟随性比较强，适合较短的周期。一般来说除了那些特别的偏好之外，小资金做的周期越短，大资金做的周期越长。如果你做日内，几乎不用15分钟周期以上。因为一个交易日只有25根15分钟线。k线根数不够，就不能形成有效的标准。