交易系统中如何设置止损？

交易系统中如何设置止损？

首先，设置止损的作用是什么？

第一:当开仓选择错误时，控制每个交易单位的最大亏损。

市场是不可预测的，价格可能会以任何一种形态变化，所以交易中，开仓方向选择错误是常有的，当建仓后亏损产生时，止损线就是我们最后的底线，旨在保护本金不受严重损失。

第二:屏蔽市场波动的噪声。

价格在变动的过程中，通常不是单向的，即使一波趋势形成了，趋势中也会伴随着震荡与回调，也就是一波趋势曲线中，总会存在毛刺，也可以称之为噪声，止损的设置就是为了屏蔽掉这些噪声，使盈利头寸可以尽可能地保留而不被噪声扫出牌桌。

所以我们在设置止损条件时，就应该考虑如何能更好的实现以上的作用。

第一，对于控制亏损来说，应该将单笔的亏损和整个交易系统和交易本金联系起来，确保在极端的不利行情发生时，账户还可以存活下来，比如一个交易者将单笔亏损最大值设置在了10%，而交易系统同时最多允许交易10个品种，每个品种开一次仓，这样的交易系统风险就太大了，假如品种全部触及止损，一次就会爆仓。个人建议单笔交易的亏损控制在本金的3%以内。

这里需要说明的是，宽止损并不意味着单笔损失金额高，因为单笔交易的亏损大小是由止损范围与头寸规模共同决定的，即使止损设置的比较宽，也可以通过较小的头寸规模来拉平最大亏损。所以止损设置时，要结合头寸规模一同考量。

第二，对于去除噪声来说，我们以日线图来举例，不同交易品种的波动幅度是不同的；同一种交易品种每天的波动幅度也是不同的，所以要根据不同品种的波动特性来设置适合他们的止损，波动大的品种，止损就宽些，头寸就小些，给他留出充足的上蹿下跳的空间，同时触及止损时亏损不会太大，波动小的品种，止损就相对小些，头寸相对大些，这样，如果方向买对了，利润会更可观一些。这里就需要引入一个很重要的指标-ATR，即平均真实波幅，他代表了一段时间内，该品种价格波动幅度的平均值。比如7天ATR，就是近7天内，该品种单日波动幅度的平均值，我们可以将止损设置在1ATR，也可以更大或更小，这就为每个交易品种量身定制了一个属于它的止损条件，在这个适合它活动的范围里，上蹿下跳的价格噪声一定程度上可以被消除，同时为持仓头寸保留了潜在的盈利机会。