原版海龟交易系统程序化详解

我在前几个月摸完了海龟交易系统，这也是我从老师那边初学的一个系统，学习这套交易，并不是为了直接用他挣钱，而是为了更好的理解交易的大的框架。所以我下文开始介绍一下海龟交易系统。

这是一套很简单的交易系统，也是一套可以在网络上随便就搜索到的一套系统。也就是这套系统，虽然他挣钱，其实很多人都没有搞懂它。因为当初海龟交易系统是被海龟内部人解密出来的，所以大家只知道他的交易方式，却不懂他的交易规律，所以就会去瞎改他，比如把他的周期由20根k改成了55根，或者把他由日线级别调整为分钟或者小时级别等等。这些自以为聪明的做法，都违背了海龟本源的交易规律。因此我这边只用原始海龟做介绍，原始海龟的交易方法是，最近20根日（一定是日线K）K线做为范围，突破了最近20根K线的最高（最低）点就做多（空）；平仓也是用这种方法，如果持有多单，突破最近20根K线的最低点就平多；如果持有空单，突破最近的20根K线的最高点就平空。

解密出的海龟就是这么简单，那他为什么一定只有20日K才行呢，原因在于生物学上面有一个研究表明，人在20天左右容易养成一个习惯。这就是他的交易规律。而这也是理解海龟，最为重要的一点。

我按照上诉的做法把海龟交易用交易开拓者写出来了，不加仓只操作一手，因为加仓风险极大，回撤会让加仓损失更多，所以我从稳健并且有利于实盘运行的角度看待，只一手的情况下的海龟情况。而且有人问我开仓或者平仓，万一发生跳空的话，程序会怎么办，很简单，我在程序中写的是，一旦发生跳空，就选择最坏的那个进场点（出场点反之），比如突破了最近20根日k最高点，开多，这时候开仓有两个点可以选择，一个是下一根K的开盘价，或者是前20根K最高点价格加一跳损失（以便于成交，故人为加一跳损失），这两个价格，哪个更高我选择哪个，这样和实盘接近。具体的写这套程序中，可能还有其他的详情，因为我现在想不起来，但是总体我都记得到，如果有疑问可以在评论或者私信问我。

图一

图二

图三

上面三张图是海龟交易按照我上述的交易方法在日线情况下只做一手的38个品种的交易测试报告。品种我这边就不打了，在图三中有所有的品种代码，我用的都是各品种的指数做的测试，这样的话，就不用换月。我之所以用那么多品种，是因为海龟交易回撤大，而且需要多品种组合，才可以降低风险，假如有100个品种，其中90个品种是亏，5个品种打平，5个品种盈利，那么在年化的盈利中其实其实就靠那5个品种的盈利覆盖其他品种的损失，创造出的盈利。（数据不一定精确，但是我要表达的大意是这样）

总体测算下来，24年的时间，按照交易所只要有增加新品种，这里就会加上去的做法，海龟最大回撤金额在30万左右，24年一共的交易手数是3400多手，胜率41.3%，最大资金使用在30万左右，年化收益12万左右，年化收益率46.69%，24年净利润300万左右。收益风险比是一个很重要的指标，不懂的同学可以去百度，其实这海龟的收益风险比也不高才0.42，我一般要1.5以上才觉得这套策略去实盘跑比较风险低。回撤时间3-4年，这个要去图一才可以看到。

数据出来了，那么如果真的要用海龟去挣钱，其实也是可以的，但是会遇到以下问题，他回撤周期太久了，其次回撤金额也不小。那么直接导致如果要使用海龟的人，需要把期望收益放到10年的回收期，其次需要把初始投入本金提高到150-200万左右。【30万（最大资金使用）*1.6+30万（最大回撤金额）*4=168万】这就是计算公式，计算出为什么需要150-200万的本金的由来，1.6是预防交易所调高保证金给的一个系数，4是为了防止万一出现极其坏的行情，因此准备了4倍回撤资金。

所以如果要用原始海龟去实盘运行的话，一般投资者都扛不住的，毕竟是3年的时间回撤，就好像说异地恋三年的时间都很可能分手，如果自己几百万放3年天天不挣钱，哪个人扛得住，而且年化也就46%左右，其实也不高，加上资金成本和通货膨胀，还有回撤时候的心理难受程度，反正我接受不了。所以就算这套海龟的方法都解密出来了，登到报纸上，也很难有人去用他。

但是海龟真的完全没用吗？答案是否定的，海龟虽然直接使用大部分人是扛不住的，但是他可以用来看日线级别趋势，假如你用其他方法开了个多单，这时候海龟20K也突破做多了，你不就可以长期持有吗？反方向也是同理可得的。所以我在使用海龟的时候就是这样拿来当作一个辅助策略。