使用ADX作为过滤条件将均线系统的成功率提高源代码

MA1:MA(C,60);

MA2:MA(C,200);

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值定义为RSV

K:SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均

D:SMA(K,3,1);//K值的移动平均

TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);//收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。

HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差

LD := REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差

DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),18);//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。

DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),18);//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。

PDI: DMP*100/TR;

MDI: DMM*100/TR;

ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。

ADXR:(ADX+REF(ADX,6))/2;

BACKGROUNDSTYLE(1);

//以上是DMI//ADX>M&&ADX<M1&&

TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;//当根K线的最高值最低值收盘价3者之间取简单均值。

MR:=SUM(IFELSE(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),14)/SUM(IFELSE(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),14);//如果TYP大于前一周期TYP时取TYP乘以成交量，否则取0，对该值做N周期累加求和。如果TYP小于前一周期TYP取TYP乘以成交量，否则取0，对该值做N周期累加求和。两求和值之间进行比值计算。

MFI:100-(100/(1+MR));

//MFI指标是成交量的RSI指标。//MFI>M&&MFI<M1&&

MFI>30&&MFI<90&&K<87&&ADX>50&&ADX<70&&C>MA1&&C>MA2,BPK;

MFI>10&&MFI<60&&ADX>40&&ADX<90&&C<MA1&&C<MA2,SPK;

C<MA1,SP;

C>MA1,BP;

C<BKPRICE-30,SP;//买入后下跌20点平仓

C>SKPRICE+30,BP;//卖出后上涨20点平仓

AUTOFILTER;

近期，我将发更多的基础模型，前期已经发了五个，每个人都可以通过自己的理解，将基础模型加入条件，成为更好的模型？