期货量化交易资金曲线跟随模型源代码

我们可以将理论资金曲线作为监控模型好坏的一个变量，计算出理论资金曲线五日均值，同时结合当前值进行比较，如果当前模型表现不好（即当前值低于五日平均值），即使开仓条件满足，也不进行开仓。

利用MONEYTOT函数取得理论资金曲线值，计算出近日来MONEYTOT的均值。将策略思路中的判断条件作为开仓条件之一。

//中间变量

MONMA5..MA(MONEYTOT,5);//理论资金曲线五日平均线

MA1:=MA(C,100);

MA2:=MA(C,350); //定义双重均线

//交易条件

TMK1:=CROSS(MA1,MA2);

TMK2:=CROSS(MA2,MA1);

TMP1:=CROSS(MA2,MA1)|| (C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M);

TMP2:=CROSS(MA1,MA2)|| (C<SKPRICE&&C>SKLOW+M); //回撤止损

//交易系统

TMK1&& MONEYTOT> =MONMA5,BK;//当前MONEYTOT值大于五日均值才开仓

TMK2&& MONEYTOT> =MONMA5,SK; //当前MONEYTOT值大于五日均值才开仓

TMP1||TMP3,SP;

TMP2||TMP3,BP;

//过滤函数

AUTOFILTER;