QMT小练习翻译一个通达信T0指标2

前面写了一篇将通达信T0公式翻译成QMT代码的文章（QMT小练习——翻译一个通达信T0指标），今天我们设置买入一只股票并进行回测，看一下效果如何。

比上一篇文章的代码多了：

1、init函数中增加了几个全局变量，分别为下单函数的必要参数和买底仓的开关。

2、买入底仓的操作

3、买入和卖出的下单操作。

4、“基本信息”一栏中的“默认品种”改成交易标的，这样回测完成后，看的效果才更加准确，因为这儿默认是沪深300指数。

代码如下：

#encoding:gbk


import pandas as pd
import numpy as np


def init(C):
    #设置标的
    C.trade_code='300750.SZ'
    #这个变量是买入代码，为下单公式的参数之一
    C.buy_code = 23
    #这个变量是卖出代码，为下单公式的参数之一
    C.sell_code = 24
    #这个变量是账号名称，为下单公式的参数之一
    C.acct = '666'
    #买底仓的开关
    C.first_buy = True
    
def handlebar(C):
    #只在第一次运行时买入底仓20手
    if C.first_buy == True:
        print('买入底仓')
        passorder(C.buy_code, 1101, C.acct, C.trade_code, 14, -1, 2000, '通达信T0', 1 , '', C)
        C.first_buy = False
    #K线当天的日期
    day = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),'%Y%m%d')
    #K线当天的时间
    minute = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),'%Y%m%d%H%M%S')
    #从这一天开始获取数据
    C.start_time = '20240401'
    #获取数据到这一天结束
    C.end_time = '20240726'
    #获取分钟K线的收盘价
    price_m = C.get_market_data_ex(fields=['close'],stock_code=[C.trade_code],period='1m',start_time=C.start_time,end_time=minute,count=50,dividend_type='front',fill_data=True,subscribe=True)
    #获取日K线的收盘价、最高价和最低价
    price_d = C.get_market_data_ex(fields=['close','high','low'],stock_code=[C.trade_code],period='1d',start_time=C.start_time,end_time=day,count=50,dividend_type='front',fill_data=True,subscribe=True)
    #日K收盘价数组
    DYNAINFO_3 = price_d[C.trade_code]['close'].values
    #日K最高价数组
    DYNAINFO_5 = price_d[C.trade_code]['high'].values
    #日K最低价数组
    DYNAINFO_6 = price_d[C.trade_code]['low'].values
    #以下为与通达信公式一致
    H1 = MAX(DYNAINFO_3,DYNAINFO_5)
    L1 = MIN(DYNAINFO_3,DYNAINFO_6)
    P1 = H1 - L1
    zuli = L1+P1*7/8
    zhicheng = L1+P1*0.5/8
    #发出买入信号
    if LONGCROSS(zhicheng[-21:],price_m[C.trade_code]['close'].values[-21:],2)[-1]:
        print(minute,'买入')
        #买入一手
        passorder(C.buy_code, 1101, C.acct, C.trade_code, 14, -1, 100, '通达信T0', 1 , '', C)
    #发出卖出信号
    if LONGCROSS(price_m[C.trade_code]['close'].values[-21:],zuli[-21:],2)[-1]:
        print(minute,'卖出') 
        #卖出1手
        passorder(C.sell_code, 1101, C.acct, C.trade_code, 14, -1, 100, '通达信T0', 1 , '', C)


def MAX(S1,S2):  return np.maximum(S1,S2)
def MIN(S1,S2):  return np.minimum(S1,S2)    #序列min
def LAST(S, A, B):        #从前A日到前B日一直满足S_BOOL条件, 要求A>B & A>0 & B>=0 
    return np.array(pd.Series(S).rolling(A+1).apply(lambda x:np.all(x[::-1][B:])),dtype=bool)
def LONGCROSS(S1,S2,N):                #两条线维持一定周期后交叉,S1在N周期内都小于S2,本周期从S1下方向上穿过S2时返回1,否则返回0         
    return  np.array(np.logical_and(LAST(S1<S2,N,1),(S1>S2)),dtype=bool)            # N=1时等同于CROSS(S1, S2)