高手悟道的全过程强行拔高你的认知

稳定盈利的悟道过程,强行拔高你的认知

这节内容,是强行拔高认知的分享,能让你少走10年弯路。内容有点长,但能让你成为一个有高度的牛散。至于上限在哪里,那就看你对本期内容的理解程度了。

稳定盈利的前提,是建立一套正期望值的交易系统,期望值源于概率统计学,意思是当交易次数达到一个阈值时,这些交易的盈亏状况平均到每笔交易上,是个正数,例如期望值是1%,也就是平均每笔交易能赚1%。

如何建立这样的交易系统?抓住这三个核心:胜率、盈亏和交易频率。而这三者的关系又是相互牵制的:如果要胜率,必然会牺牲盈亏比和频率;如果要盈亏比,就必然会牺牲胜率;胜率和盈亏比都要,交易频率就会做出牺牲。而成功的交易系统,就是在这三者之间找到一个让利益尽可能最大化的平衡点,而这三个变量中间的一个或者多个,一定能匹配所有的交易者,所以这个平衡点的选择,尽可能符合自己的风格

先来说胜率。胜率盈亏比是不可分割的整体,抛开盈亏比谈胜率的,不是无知就是骗子。假如赚1%就跑,亏20%止损,理论上随机操作的胜率会在90%以上,虽然胜率很高,但是必亏的局。所以,盈亏比尽可能大于1:1。

当盈亏比大于1:1时,极少有方法的胜率能超过50%,而且胜率会随着盈亏比的变大而降低。那到底有没有盈亏比在1:1时,胜率大于50%的方法呢?答案是有的,我就以牛熊生命线为例,随机任意一个标的日线,再引入一个条件:线上阴线买,量化测试结果,平均胜率能达到53%,当测试次数足够多时,会无限接近53%,但同时也会遇到胜率无法冲破60%的天花板。但盈亏比一旦发生变化,结果就会出现无序性,这就是那个要找的平衡点

而这里核心就是交易次数足够多。10次交易出现的偶然事件要远大于100次出现的偶然事件。而要用好一个好的系统,就需要坚定和坚持。任何一个好的系统,也可能出现连续10次的亏损,能否平常心接受连续的亏损,则是交易者需要修炼的心法。而超过8成交易者无法接受连续的亏损:绝大多数人连亏5次后心态就会崩溃,崩溃后基本会进入恶性循环。而系统的魅力就在于只要坚持,连续亏损很多次,最终也能力挽狂澜

扪心自问一下,连亏5次后,破罐破摔的人有多少?这一行并不是一般人能做的。所以在连续亏损的时候,唯有相信概率和均值回归,要把它当成信仰,才能熬过去交易的低谷期,才有机会迎接交易中的高光时刻

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