摸索出适合自己的交易模式：8个月时间收益率就超过了100%，

根据自身性格

“投资机会永远都有，但风险控制要放在第一位。”这是很多期货交易者的“金科玉律”，业余交易者积微成著同样坚守这一原则。他表示交易模式跟一个人的性格、资金量、交易习惯等都有很大关系，所以每个人都要根据自己的实际情况摸索出适合自己的交易模式。但不管用什么交易方法，都要遵守设定好的交易规则，严守纪律，做到不贪心、不恐慌。

打开期货实战排排网展示账户“积微成著”的盈亏曲线图，最引人注目的便是同步上升但逐渐走扩的两根曲线。通过了解记者发现，他采取的是网格交易法。

网格交易

据积微成著介绍，网格交易法就是设定价值中枢，利用“档位”模式对投资标的进行机械式操作。如果开仓做空，标的价格下跌时分档平仓，标的价格上涨时分档补仓；如果开仓做多，标的价格上涨时分档平仓，标的价格下跌时分档补仓。网格交易法不依赖人为思考，完全是一种机械式行为，像渔网一样，利用行情的波动在网格区间内买入卖出，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌。

据期货日报记者了解，积微成著的操盘手是“业余选手”，他从2020年开始进行期货交易，因为他对技术分析不太了解，看不懂技术指标形态，也没研究过K线图，觉得网格交易法更容易理解，经过多方比较后选定了网格交易作为主交易策略。“我觉得网格交易法的技术很简单，操盘手不需要扎实的技术面和基本面功底。建仓后设定网格的大小，比如10个点为一个格，每次交易1手，做多时跌10个点就加仓1手，涨10个点就平仓1手，做空时涨10个点就开仓1手，跌10个点就平仓1手。对很多期货品种来说，一个回合能盈利100元左右。根本原理就是通过价格的波动，来实现盈利的积累。”积微成著说道。

积微成著认为，因为网格交易模式比较适合波动较大的行情，所以2023年的市场行情对他来说算是比较好做的，有不少交易机会。据介绍，2023年，他4月7日开始交易，到当年11月30日，不到8个月时间收益率就超过了100%。但其间他的账户也经历过比较大的回撤。“2023年我记忆最深的一个时间段，就是5月18日到5月底，那时我的账户回撤比较大，亏损额约35万元，好在我坚信自己的交易模式，一直扛单，不断补充资金，最终实现了扭亏为盈。”

严守纪律

“不管用什么交易方法，都要遵守设定好的交易规则，严守纪律，否则必然造成不可挽回的损失。”积微成著表示，2020—2021年，作为期货新手的他通过交易软件进行自动化交易，盈利达到了30多万元。后来便有点急功近利了，因为没有控制住自己的贪欲，交易了很多品种，且为了获得更高的盈利经常忍不住进行手动加仓。“总想着在网格交易之外赚更多的钱，导致仓位过重，在一些品种价格走势与我的底仓方向相逆时，账户大幅回撤，也没有足够的资金追加保证金和补仓，只能被动平仓。我的账户资金从盈利30多万元，到亏损80多万元，最后我只能暂时离开市场。”回忆起那段交易经历，积微成著仍后悔不已。

据介绍，那次惨痛的亏损经历使他不得不离开期货市场休整了近两年，但他仍坚信网格交易法能实现稳定盈利。“直到2023年4月，我经过慎重考虑，决定重新开始，并接受教训，制订了交易规则，完全程序化交易，绝不允许再进行人工干预、胡乱加仓，我告诫自己一定要敬畏市场。”好在经过8个多月的坚守，他终于实现了稳定盈利，不仅补回了之前的亏损，还盈利几十万元。“现在我坚持用网格交易法，除了开底仓时账户可能出现亏损，基本上每个交易日都能保持一定的平仓收益。”积微成著表示，现在他每天盈利多少主要看能做成多少个网格交易回合，随着盈利资金的积累，他也在调整交易品种、增加网格交易频次。

品种选择

众所周知，期货市场一直存在基本面和技术派之说，积微成著却表示，他是坚定的“网格量化派”，不看重基本面分析，也不看技术指标，只要选择好了交易品种，再根据品种价格当时所处的位置确定好多空方向，按设定规则操作即可。

据了解，选择交易品种时，他会优先选择保证金比例偏低一些的品种，这样能提高资金利用率。进场时做多还是做空则参考所选品种当时价格所处的历史位置。如果当时的价格处于历史中低位，他就会以做多为主；如果当时所选品种的价格处于历史较高位置，就以做空为主。“这样一般情况下，可以避免出现极端行情时导致的重仓风险。而且我入场时的底仓一般比较少。”积微成著说。

积微成著表示，除了考虑保证金比例，结合交易策略，选择交易品种时他也会参考日内波动率。因为网格交易法更适合日内价格波幅较大的品种，之前他尝试交易了10多个品种，日内波动率不大的就主动淘汰，日内波动率大的品种就留下。“我现在最喜欢交易的品种是棕榈油、纸浆、PTA等，这几个品种价格的日内波动幅度较大，我也获得了不错的收益率。至于这些品种的后期走势，我不太关注。”积微成著说。

据积微成著介绍，2023年他的账户收益较多的品种是棕榈油和纯碱，因为棕榈油价格日内波动比较大，用网格交易策略积累了较多收益。纯碱则出现了波折，他建立多单后价格一路下跌，而且当时仓位有点重，最多时浮亏达40多万元。“不过我坚持长线持有，到2023年11月底的时候，除了补回亏损，账户还盈利了30多万元。开仓时我觉得纯碱价格处于历史中低位，没想到后来会跌那么多，好在我坚持了自己的判断，也准备了足够多的保证金，最终实现了盈利。”

风险控制

大家都知道，如何止损止盈是很多交易员非常重视的问题，但积微成著说：“我做网格交易是不设止损止盈位的，只是如果行情相反，需要有足够的资金去加仓。”

积微成著表示，网格交易法不需要判断一波行情的幅度和空间，只需要紧持网格策略，时刻关注品种价格的日内波动，如果底仓平完了，就要继续以当时的价格判断品种所在的历史位置，再决定重新开仓时的多空方向。

积微成著强调，不管采用什么样的交易模式，最重要的都是“不贪心、不恐慌”，不能有一直拿着盈利单就能赚更多钱的想法。选择网格交易法，就要明白盈利在于日积月累。

“对于那些对技术面、基本面都不太了解的交易者，尤其是中小散户来说，要想实现稳定盈利，我认为网格策略还是比较合适的。如果资金量比较大，可以多做一些网格，资金量少的话做一两个网格就好。不过一定要确保风险是自己能承受的。”积微成著说。

对于资金管理模式，积微成著说他没有特别的方法，一般是盈利的时候就抽出一些资金，账户资金不够的时候就及时补充，但账户的资金风险度会控制在40%—60%。“截至2023年11月30日，我账户中投入的本金已陆续抽出。目前用盈利的资金已经足够维持网格程序运行了。”

据了解，首次开仓他一般只开5—10手，资金占用率通常不到10%，然后按照设定条件单加减仓，逆势时会不断加仓，顺势时则不断平仓。比如买开5手底仓，每跌50点加仓2手，直至最后完全平仓。“我在白糖、燃油和纯碱期货上的仓位较重，白糖的持仓时间最长，白糖和燃油的最高持仓都曾接近100手。以白糖为例，当时我卖出开5手底仓，结果建仓后价格一直上涨，便按网格交易法自动加仓，直到后来价格跌到一定位置开始平仓。”积微成著说。

积微成著表示，他只是业余交易者，交易的目的就是能多一份收入，改善生活。“投资机会永远都有，但风险控制要放在第一位。我现在只是业余交易者，如果有一天我失业了，或许会把网格交易作为职业。”积微成著笑道。他表示自己之前也看过不少关于交易的书籍，但理论与实操是两码事，而且交易模式跟一个人的性格、资金量、交易习惯等都有很大关系，所以每个人都要根据自己的实际情况摸索出适合自己的交易模式。