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通过一个简单案例，了解如何建立有效的交易策略

股市刺客 • • 股票 • 阅读 0
想必人人都曾经思考过一个问题：应该使用什么样的交易策略。可选择的范围太多了，你得先确定自己是哪种类型的交易者，日内交易、波段交易、新闻交易、剥头皮、还是干脆综合综合随心交易？
好像看着别人用某一种策略能成功，到自己头上就不对劲了。别想那么多了，交易策略主要就分5种类型，下面我们一起来看看，说不定看完你就搞明白了。
长线交易
长线交易意味着，一笔交易可能持续数周到数月不等，交易用的时间框通常是日图或者周图。长线交易者主要进行基本面分析，比如非农数据、GDP、零售数据等，当然，也可能需要使用技术分析来找到入场位。
假设你分析欧元/美元（EURUSD）的基本面，认为该货币对将上涨。但是，目前你还不想入场，直到它来到支撑位了，你才开始建仓，顺利的话，你就捕捉到了一个新趋势的开端：

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欧元/美元周线图
长线交易的优势：
  • 因为是长线交易，所以平时不用花很多时间盯盘
  • 短期价格波动不怎么影响到你，因此压力小多了
  • 风险回报比例很有利（比如1:5）
劣势：
  • 需要找到确定推动趋势的基本面信息
  • 由于止损设置范围更大，你需要的资金更多
  • 交易量不多，可能一年下来没多少盈利
还有一种交易策略叫做趋势追踪，它和长线交易相似，唯一不同的地方是，趋势跟踪并不使用基本面分析。
波段交易
波段交易的周期比长线交易短，通常维持数天或者数周，使用的多是1小时图或者4小时图。
波段交易者留心捕捉市场上的每一个波动，比如：买入支撑位、卖出阻力位、交易突破、回撤、移动均线的反弹点。也就是说，波段交易中非常重要的技术概念包括：支撑／阻力位、蜡烛图模型、移动均线等。

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美元/日元日线图
波段交易的优势：
  • 你可以边有全职工作边交易
  • 交易机会更多，一年下来盈利的可能性高
劣势：
  • 可能错过较大的趋势
  • 有隔夜风险
日内交易
日内交易其实就是短线交易，因为交易仅维持数分钟或数小时。日内交易和波段交易有些相似，但是速度更快，它通常用5分钟图或者15分钟图。
相关阅读：《日内交易和波段交易，说白了就这几点不同》、《我18年的交易历程总结：没有两把刷子，就别做日内交易》
日内交易者想要尽量抓住每一天的波动，因此，在每天波动最高的时段交易就很重要了。你也需要捕捉到买入支撑位、卖出阻力位、交易突破、回撤、移动均线的回弹点等。
做日内交易可以不关心基本面或者市场的长线趋势，只需要识别到每一天做多还是做空的最佳点位。
下图是美元/加元（USDCAD）的4小时图，阻力位是1.2900。如果价格不突破阻力位，那么当天的价格可能都是下行：

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美元/加元4小时图
如果在15分钟图上形成了“射击之星”（Shooting Star），意味着卖出压力。那么你可以做空，将潜在的盈利目标设置在支撑位附近（下图的方框处）：

图片

日内交易的优势：
  • 如果你善于日内交易，那么盈利的时候会很多
  • 没有隔夜风险
劣势：
  • 需要一直关注市场，压力较大
  • 一旦碰到市场极端波动可能损失惨重
  • 难以同时处理好其它事情，比如你另有全职工作的情况
剥头皮
注意：事实上不建议零售交易者进行剥头皮，因为光交易成本就能吞噬大多数盈利。而且你永远没有机器的速度快。（相关文章可查看或搜索汇商传媒以往文章：《剥头皮交易入门详解：如何在1分钟内赚得利润！》、《剥头皮智慧：9大盈利交易技巧》、《《剥头皮策略真的比日内交易更容易盈利吗？你怎么看》）
如果只是想多了解剥头皮，这里倒是可以简单说说。剥头皮的持仓时间短到只有数分钟甚至数秒钟。做剥头皮主要关心的是市场当下的变化、尽可能利用这些波动。用于剥头皮交易的主要工具是订单流量，让你看到市场的买卖订单情况：

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芝商所纳斯达克指数
剥头皮交易的优势：
  • 一天有很多交易机会
  • 可以获得不错的收入
劣势：
  • 花费大，你要支付软件、新闻、网络等等各种费用
  • 一天要花很多时间在图表前
  • 压力大
如果你很想做剥头皮交易，汇商君比较建议你去自营交易公司或点差非常低且交易环境极佳的经纪商，这样会省去很多交易成本或交易工具。
转移交易
你可能从没听过这种交易，因为这是一些交易员“自创”的交易方法。转移交易指的是，你在一个小时间框中发现市场变化对你有利，便去更大时间框中提高盈利目标或者进行移动止损。
比如下图，假设你在1小时图中交易英镑/日元（GBPJPY）的突破，价格对你有利：

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英镑/日元1小时图
你留意到4小时图中价格顺应20MA，这时候你希望更好的利用波动，于是按照20MA进行移动止损：

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英镑/日元4小时图
转移交易的优势：
  • 风险回报比例非常诱人（有时甚至能达到1:10）
  • 降低风险
劣势：
  • 只有少数交易能创造超高回报
  • 必须非常了解不同的时间框图表
你适合什么样的策略？
从时间来说，简单总结一下：
  • 长线交易：适合那些无法整天待在电脑前交易的人；
  • 波段交易：适合一天能够花几个小时在交易中的人；
  • 日内交易和剥头皮：适合能够整天用于交易的人。
另外，在选择交易策略前，你必须思考自己的这几个方面：
  • 交易目标
  • 可用于交易的时间
  • 策略是否适合你的性格
市场上的策略很多，但是大体上也就这么几种。搞清楚以上几个关键信息，找到适合自己的策略也就容易了很多。

作为一名交易者，你是否会在不同的交易策略中摇摆不定？没错，在如今的金融市场中，策略的选择几乎是无限的。你有时不想错过任何正确的方法和要素，但要选择正确的策略真的不容易。

今天，我们就讲述一下选择策略的5个关键要素，并介绍一个简单的交易策略。

1. R:R比率

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策略的风险（Reward）收益（Risk）比是首先要关注的因素。一般来说，基于趋势交易的策略具有比反转策略更好RR比率。但这并不意味着反转策略更差，比如它可能在盈亏比方面存在优势，如下一节所述。

2. 盈亏比

盈亏比通常被认为是一个策略的“质量参数”。当然，不存在百分百胜率的圣杯。一个60%左右盈亏比的策略已经足够支持你在交易中取得成功。
并且，如果R:R比率足够高的情况下，50%甚至是40%以下的盈亏比也是可以接受的。

3. 信号产生的频率

注意交易的频率。为什么？我们是人，不是机器，高频交易原则上来说并不适合一般的交易者。一些策略出现越来越多的信号，可能是它对于坏信号的“过滤”做的不够好。
交易频率的高低并不重要，我们必须把质量放在数量之上。

4. 简单还是复杂？

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一些表面上看起来极其复杂的策略，可能伴随着几十个小问题和几十个不同的规则，但应用到真实的交易市场中之后，有效性并不像预期的那样强。当然，复杂也不是坏事。但是选择一个不太“挑剔”的策略，这样你就可以很容易地理解并分析。

5. 策略应该是个性化的

这是最重要的。你可能会发现某位交易者共享了一些策略，这些策略看起来不错，但当你自己应用时却不起作用。
这个错误不属于任何人，只是策略对于每个交易者的适应性不同。例如，一个交易者喜欢分析长期趋势和基本面，那么对于喜欢技术分析的你来说，就很难适用。所以，不要选择让你感到不舒服和压力的策略。
基于上面所说的第四点要求，今天，我们就来介绍一个”极其简单”的交易策略。这个策略或许更适合新手，各位可以酌情学习。

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这一策略所使用的指标

EMA 5
EMA 10
KDJ （10，3， 3）
RSI （9）
请注意，策略适用于四小时的周期

交易规则

多单：需要的第一个信号是 EMA5上穿EMA 10。第二个信号是KDJ产生金叉。最后，KDJ指标不超过80，并且RSI在50上方。如果同时满足以上条件，可以考虑建立多单。

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空单的开仓原则和多单相反。

退出规则

可以在最近震荡区间的高点低点设置止损。如下图所示，我们将在最近的反转高位设置止损。

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这其实是一个基于R: R比率的止损，或许1:1到1:2是一个比较适合的比率，注意，风险收益比，是我们始终要关注的哦。
就如之前所说的，该策略基于四小时的周期，对于新手交易者而言，选择较大的周期可以给自己做出判断预留更多的操作时间和空间，但无论如何，只有在真正使用各种策略之后，才能做出个性化的调整。

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