独立交易员分享低风险交易策略：背离用法详解

日常交易应极具系统性和条理性

银行外汇交易员们大多持有海量的资金，这决定了他们的日常交易必须极具系统性和条理性，不容有失。而通过使用一些重要的工具为交易提供辅助，对交易员们来说也非常重要。借助专业工具的帮助，交易员们能够更为高效地完成交易。而路透社的Reuters Xenith正是诸多专业交易员选择的工具之一，它允许设置模板，指导交易员每次回到屏幕前需要关注的日常数据。

专业工具对成功是至关重要的，对于任何想要成为职业交易员的人来说，可以说一套专业工具绝对选项。接下来，布拉德将通过介绍自己的程序，让大家清楚地了解他为什么会强调系统化和条理性的重要性。

我的日常工作

更新来自路透社的市场洞察&每日分析

任何人都不可能一直盯着屏幕，所以每当你回到屏幕前，你都需要重新连接到市场。MT4是你的交易平台，但它无法告诉你市场发生的一切。因此，如果你想在市场中进行交易，额外的资源非常重要。要想获得所有有关当前形势的信息，如实时发布的经济数据，你就需要一套专业的产品，而路透Xenith正可满足这样的需求。

所以当你开始建立自己的交易系统时时你应该做如下考虑：

MT4—仅使用执行平台（甚至对技术分析不够精确）
路透Xenith -基本面与技术分析（您所有的交易决策都基于该平台）

路透社的产品功能非常丰富。它不仅能告诉你正在发生的每件事，还能让你设置模板，使你的日常交易有条不紊、系统化。每次回到屏幕前，我做的第一件事就是查看主要货币对的最新进展（见下图）。

我要做的第二件事：找出汇率变动的原因。这一点很重要，因为你需要知道推动汇率涨跌的背后缘由。所以我会打开“新闻”标签（见下图）。

如果美元或其他主要货币对发生了什么变化，相应的报道会出现在这里。这使我能够跟踪市场，如果有任何重大事件更新，我将能够知道自己可以立即进行何种交易。

我要做的第三件事：回溯和分析主要货币对（交叉货币对），寻找关键的进场点位。所以我打开了“技术”标签。

在这里，我可以分析并看到在多个时间框架内发生了什么。最重要的是，大多数交易决定都来自于1小时图，然后查看日图和周图，了解“短期”价格走势与整体趋势的整体情况是否相符（见下图）。

我做的第四件事：将美元单独列出，看看没有的表现&是否有特定的方向。所以我会转到“美元”标签。原因很简单，美元是全球最重要的货币。一切其他货币都与之有关联。如果美元有“明确”的方向，交易就非常容易，而且有利可图，所以你也应该每天都查看美元动态（见下图）。

我做的第五件事：对接下来的24小时做计划 – 规划全天所有时段交易。

所以我会打开“ECO”标签。在这里，我可以看到和检视所有即将发布的经济数据。我可以了解哪些主要的货币对会在什么时候受到影响。这样，我就可以围绕潜在的市场变动事件来计划我的一天，从而节省了我在屏幕前无休止地等待事件发生的时间（见下图）。

一旦我完成了前5个步骤，脑子里就能形成一个清晰的画面：

1. 昨日发生的重要事件

2. 主要货币对的表现

3. 今天计划

4. 今天需重点关注的基本面信息

5. 今日哪些货币值得关注

这就是我们日常“市场洞察”的布局。在我完成我的日常工作的第一部分后，我确切地知道最好的交易机会在哪里，然后我会进入和微观管理这些货币的特定模板。

以欧元模板为例。它包含了我需要知道的关于欧元的一切：经济数据时间表，所有的图表 – 美元和主要交叉货币对，以及欧洲新闻。

此外，你还可以为自己喜欢的额外内容定制模板。例如，我有一个专门为中央银行准备的模板，这样我就可以随时了解他们的动态（见下图）。在这里，我可以看到所有相关数据：利率、通胀目标、实际通胀……以及更多。这让我能够很容易地了解各央行举动。

最好的方法是为每个主要货币对设置模板，这样当你稍后回到屏幕时，将不再手忙脚乱。银行里的交易员大多是按照这样的方式对交易做规划的，对于他们来说，时间就是金钱，因此建立简单、直观的交易系统十分重要。

市场此类产品并不少见，但无论使用何种产品，其目的都是借助工具规划自己的交易步骤，让自己拥有更有条理的数据来源，更具系统性的做出交易决策，最终让自己的头脑更加清醒。相反，如果你的交易决策是在慌乱中做出的，那么结果可想而知。

指标背离是我很常用的一个交易概念，在运用得当时，它会是一个非常强大的交易工具。

因为与其他交易工具结合使用时，通常会提供非常可靠的高质量交易信号。背离不仅可以用于逆向交易，对于趋势交易者来说，也可以使用背离来确立进场和离场时间。

当摆荡指标与市场价格的运动方向相反时，背离就会出现。要发现背离，需要比较市场价格和震荡指标在相同时间段内的走势。实际上，你可使用任何震荡指标，例如，MACD、RSI、CCI和随机摆荡指标。

在本文中，我们将介绍两个投资者最为熟悉的震荡指标——MACD以及RSI。

MACD 从移动平均线发展而来的，“异同”两字说明至少和两个移动平均线相关。

由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。

MACD由Gerald Appel于1970年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期。

RSI –RSI最早被用于期货交易中，现已成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。

RSI指标是根据供求平衡的原理，通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股价变化总幅度平均值的百分比，来评估多空力量的强弱程度。

RSI的应用法则表面上比较复杂，包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则。

价格和指标没有同步运行，就是背离。

和所有的技术分析一样，过分信任背离会犯错。

最佳的方法是找到一个使用标准，加以其他辅助，以最大程度地提高成功的概率。

交易者可以试图添加支撑/阻力位，斐波那契数列，趋势线和以及k线结构来帮助自己交易。

上图是MACD的示例。如果要捕捉较小的波动，建议使用一小时的K线周期。

我们仅仅参考MACD的柱状图，因此将DIF及DEA线删除。

在K线图中上方的第一根红线，和MACD柱状图中对应的红线显然走向不同，这就是背离。

但交易信号产生在MACD柱状图进一步下跌之后，当柱状图低于先前的低点时(如下图中MACD中的水平线位置)，入场信号产生。

当MACD柱状图开始向正向增长时，止盈条件产生(MACD指标中第三根黄色箭头位置)。

上面的例子是空头交易，对于多头交易，只需逆转该方法。

下图也是一笔典型的短线交易案例，但几乎没有利润。

因此，指标的使用也需要结合当前的趋势，显然，图表中的价格处于上升通道中，因此，空头交易的利润空间很有限。

下图蓝线位置产生了两次底背离，所以给出了较好的多头交易机会。但MACD柱状图很快下降，这笔交易被迅速止盈。

接着我们看RSI。我们修改设置以显示40和60的RSI水平线，忽略通常的使用的30和70。

一旦发现背离的产生，请分别使用60和40作为多空交易的入场和出场条件。

如下图所示，顶背离产生之后，我们的空间创建在RSI跌破60之后，相对的，止盈设置在RSI回到60上方。

下图显示了这两种方法之间的比较，两者产生背离信号的位置相似，但RSI的入场时间更早，并且在图表中仍在继续持有创建的多单。

— 结论—

两种指标的背离使用都会产生错误的信号，但在回测中，不会造成灾难性的后果。

与MACD相比， RSI策略更加易用。

其实我们不建议投资者在1小时图以下的时间周期内使用这两种方法，因为市场上存在太多的价格噪音。

此外，单凭背离信号来进行交易是非常不明智，因为背离会发出过多的虚假信号。背离信号并不能保证我们交易的100%安全。

结合目前K线图所处的趋势，单边还是震荡，将对该方法的使用有更加好的指示作用，你的交易胜算会大为提升，而面临的风险也相对要小很多。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107838
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

独立交易员分享低风险交易策略：背离用法详解

相关推荐

发表回复