如何利用50%概率的交易系统赚取大利润？

作为一名交易员，想必大家都想找到一种简单、有效、靠谱的交易策略。我们对此也深以为然，也一直在为大家留意和寻找相关信息。就在最近，一位海外网友向我们分享了一种交易策略，名为“Keep It Simple Stupid（保持简单直白）”，简称“Kiss（亲吻）策略”。该策略不涉及任何花哨或复杂的指标，也不涉及任何复杂的方法。同时他还表示如果大家完全按照这里所解释的策略来做交易，并且遵守一些基本的规则和指示，你就永远不会出现一周或一个月的连续亏损（偶尔也会有几天的亏损而已）。

下面就让我们一起来详细了解一下“Kiss（亲吻）交易策略”。

指标：200日移动平均线（趋势）和10日移动平均线（进场）

时效范围：所有。包括5分钟，小时图和日线图。日内交易者可以使用5分钟图，波段交易者可以使用小时图，长线投资者可以使用日线图。

标的：可用于任何货币对、商品、指数或股票。

多头入场：当K线价格收于或已高于200日移动平均线时，再等待价格回调，直到价格跌至10日移动平均线，然后当价格收于10日移动平均线上方时，进场交易。止损价格设在10日移动平均线下方。空头入场的条件与多头相反。

限价：利润目标将随标的而异。对于短线操盘手，建议将上个月短线操盘手日平均交易区间的50%作为利润目标。以欧元/日元为例，假如日平均交易区间为120，建议日交易利润目标为60个点。

其他标的的利润目标也可以用类似的方法计算出来。对所有货币对使用相同的利润目标水平是错误的。因为各货币都有不同的个性，这意味着每天的交易范围、波动、对任何消息的反应等对所有货币对都是不同的。

KISS交易规则

1. 严格按照上面的指示入场和出场。不要对市场进行猜测，也不要假定任何趋势的形成。

2. 当价格暂时高于/低于10日移动平均线，但K线价格尚未完全成型时，避免进场交易。

3.当K线价格在与交易方向相反的10日移动平均线以上/以下收盘时立即退场。

4. 永远不要与市场反向交易。也就是说，当价格低于于200日移动平均线时不要做多，当价格高于于200日移动平均线时不要做空。

5. 当达到限价时获利了结，不要贪心。

KISS交易指引

1. 对于外汇日内交易员来说，这种策略在伦敦交易时段最为有效，因为此时市场波动性最充裕。大约在纽约东部时间上午3点到11点是最佳选择。

2. 由于这一策略是基于纯粹的技术分析，所以建议屏蔽基本面消息，不要让基本面分析影响交易。谨记价格永远是正确的。无论基本面分析或消息面对货币对产生何种影响，都会反映在价格上。

3.不要急于交易。留出时间等待交易信号的形成。

4. 杠杆是一个无形的杀手。不要在交易中使用过多的杠杆。即使是世界上最好的策略也无法保障你冒风险的交易举措。

5. 牢记只有5%的日内交易者能持续赚钱。而交易策略并不是造成这种情况的首要原因。未能全面实施策略，不遵守规则和指引，是大多数短线交易者亏损的首要原因。

下面让我们来一起看看这一策略在图表上的具体应用实例：

欧元/美元 5分钟图获利60点

英镑/日元 5分钟图获利200点

欧元/日元小时图获利300点

大家可以从上方图表中看出，这套交易系统并非交易的圣杯，事实上，交易策略的圣杯就不存在。每套交易系统都有盈利和亏损的交易。但是正如上面所看到的，在这一策略中，从盈利的交易中获得的利润要比从亏损的交易中获得的损失多。

为我们分享该策略的交易员马丁（Martin）称，他利用这套策略，可以实现每周至少有2-3天的盈利（每次盈利50-60点，使用5分钟图），每月2-3笔盈利交易（每次盈利200-300点，使用小时图）。加上他个人合理的资金管理计划，去年有9个月未出现任何亏损，并且实现了60%的资金回报率。

知识是成功的关键

最后，马丁也强调，保持简单并不意味着你不需要了解外汇交易的基本知识。事实上，不了解这个市场的细节，你永远无法成为一名成功的交易者。零售交易员通常认为交易是一项简单的任务，因此他们在每一笔交易上都承担着巨大的风险。他们中可能会出现一些大赢家，但考虑到长期产出，大量交易只是一个自杀式的任务。

作为一名交易员，你会有一些亏损的交易，但你需要确保这些损失不超过你账户资金的2%。当你进行交易的时候，一定要把风险降到最低。专注于你的交易策略，并找到高风险的回报比交易设置，方能度过市场的极端波动。

外汇网格交易法号称是“永不爆仓的交易策略”，虽然难免有夸大的嫌疑，但足以说明该策略的优势。网格交易法通过定位买入和定位卖出，期望经过市场自然的波动而获利。网格交易策略是在对行情趋势方向不做任何预测的前提下执行；这也意味着网格交易策略其实需要有完善的资金、风险管理，才能存活。

网格交易法的好处在于，利用市场在特定范围波动的情况下，网格交易系统帮你获得投资盈利。网格不需要预测市场的走向，使操作变得简单，视风险控制为交易成功之要务。不过，当市场走出大趋势时，网格交易系统的风险会大增。

网格策略的操作变量

网格策略的层数（或节点数）不受限制。你可以更改下单的数量（levels=nodes=size）和大小（手数）。但是，在进行设定时请务必小心考虑风险，因为损失的可能大小会随其增加而增加。

下单的数量（Size）和大小：选择网格外汇策略的数量，每个网格节点要布置多大的资金（也是风险），越大则获利也越大，但潜在的损失风险也越大。总而言之，使用网格系统首要的考虑是：如何让网格能在特定幅度的趋势行情之后，仍然存活而不爆仓，才是进入交易前必须谨慎考虑的因素。

下面，让我们通过一个例子更好的理解网格交易法。让我们在价格1.12360上方设置三个做多止损单，并在其下方三个做空止损单。

下单开仓后，有三种可能的情况。当中有两种对网格交易是较有利的。

【第一种】状况：网格击中部分的获利。是当价格向一个方向移动时（向上或向下） – 这将平仓所有在这个方向的交易并且击中所有的获利。然后，获利之后，你需要处理的问题是亏损中的订单，而这也是风险所在。

【第二种】情况是最佳的获利情况。它打开所有的订单，并击中所有的获利。

【第三种】情况是最不利的状况。不利的交易状况发生在买进建立的仓位，一直没有触及开单的获利点，且行情往相反的方向移动。形成一张亏损的网格并持续增加及累积亏损（注意：这会相当惊人甚至爆仓）。

第三种情况说明了网格系统最大的缺点，也突显了一个重要的前提。也就是说，使用网格，在心理上需有承受亏损的耐力。在能力(资金)上，必须有把控及处理亏损头寸的能力。

风险和资金控制

这是最重要的，如何避免最不利的状况出现，才是首要任务。

简单提示结论：特定的资金搭配特定风险，即：下单的数量和大小。

举例来说：以5000美元欧元/英镑进行网格策略的操作，也许可以设定20层，每点大小为0.02手。结果：每天能获利了结30-80美元；浮动亏损会逐日累积，到一定程度后不再增加，而每日的获利仍然持续。

浮动亏损：也就是浮亏，是因为网格交易系统会留着亏损的单，等待行情有朝一日触及时，仍有获利。

不利状况：如果不利情况一直存在，甚至持续扩大，将导致浮亏将持续增加，最终拖垮系统。

为避免不利状况持续进而爆仓，考验网格交易系统的是对于浮动亏损部分应对方式和策略，以此来避免风险持续增高。比如锁单。而这些功能才是网格交易系统能否信赖的重要因素。

不过，要注意的是网格交易法最大的“敌人”就是单边市行情。而最简单的下单法则就是专为震荡行情而设，每日就以上次成交价格为中心，在开盘前预埋涨5%卖单，跌5%买单，买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量。

之后就不必看行情了，有时间可以看一下是否有成交，如果成交买单或卖单，就以新成交价格为中心，在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单。就如同在河里下网打渔，当有鱼上网后我们起网取出鱼（获利成交退出），之后再重新把渔网放入河里（在原来的位置再预埋买-卖单），等待下次鱼儿上网。之后以此类推。

投资者对网格交易法的评价也是褒贬不一的，支持者认为网格交易法在市场震荡期间具有天生的优势，一方面不需要判断交易时机，可以减轻交易者的操作压力；另一方面交易者也可以在网格中使用任何其他的分析方法，任何有效的方法都会增加网格的效果。

而反对者认为网格交易法是交易市场中赌博心态的演化。网格交易法在震荡行情里相当于翻倍加注，如果交易者有无限的资金，那么翻倍加注的确可以赚钱，但是交易者的资金并不是无限的，翻倍加注只会让交易者爆仓。

因此，大家在使用该交易策略时，请严格评估自己的风险敞口，想要做一名成功的“渔夫”，请先做好钓鱼前的一切准备工作。

在交易货币和指数时，长期盈利很困难吗？你是如何管理个人交易的？大多数趋势跟踪系统的正确命中率低于50%。这意味着一系列亏损交易的可能非常高——当你连续5笔亏损时，你是否还能始终如一继续执行自己的交易系统？

资深交易员戴维·保罗（David Paul）在采访中以轻松诙谐的方式为投资者解答了上述问题。如果您的英语够好，请直接收看视频。同时我们还为大家奉上了有关本期采访的精华实录，敬请查阅。

另外一个有趣的现象是，在连胜中，你面临着最大的风险。这就是为什么在连续盈利时多投资，在连续亏损时停止交易是最糟糕的选择。

记者：我的理解一直是，如果你在交易货币或指数，长期盈利相当困难，但你是通过短线交易来实现快速盈利的。这种观点正确吗?

保罗：“我主要以日图确立趋势，以4小时图形态确认入场点。有时候我也会结合30分钟图决定该何时交易。我认为大多数时候，交易员都是孤独的。但市场信息又是如此庞大，同时也推动了价格的变动。尤其对于外汇市场，如果整体市场下跌，任何人都很难独善其身。对于我这样的机构交易员来说，如果命中率下降就很容易陷入一系列好运与噩运交替的怪圈。

这就像赌场的轮盘赌一样，有时候你会遇到一连串的红球或黑球，两种颜色的球无法在一段时间内做到交替出现。我们应该都听过说一句“事不过三”的老话。然而在交易的世界里，的确会出现一连串亏损/盈利的情况。让我们来做一个假设，你有一条成功率为50%的交易系统（请注意，大多数趋势跟踪系统的准确率低于50%），在接连亏损三次后，我们该离场观望还是顶住压力继续交易？

事实上，很多新手交易者在此时都会选择“知难而退”，他们告诉自己当下需要冷静，再交易下去势必亏损更多。然而事实真是如此吗？让我们来计算一下连续三笔亏损交易的概率，即：50%*50%*50%=12.5%。从概率上来说，连续三笔亏损交易的概率已经仅为10%左右。同样道理，连续三次盈利交易的概率也仅为10%左右。

这就是短线交易的挑战所在！连续的“好运气”交易几率将会非常低。试想一下，你想连续5次盈利，那几率将仅在3%左右！这是多么小的一个概率。事实上，一连串的好运比一连串的噩运对你的交易“健康”更有害，因为在一连串的好运中，你的两耳之间有一个叫做脑下垂体的小东西，它会产生各种各样的激素，对你的大脑产生奇妙的影响。

当你做了一笔好交易，连续做第二笔好交易的时候，脑下垂体就会开始工作。它将激素“输”进你的血液之内，让你感觉良好，愉悦，最后让你感觉自己战无不胜。你会变得忘乎所以，忘记了风险的存在。一个残酷的现实是，大多数爆仓的投资者发生的大额亏损交易都是在其数笔成功交易之后！

如果你是风控经理，事实上，伦敦金融城的风控经理们被指导去评估他们的交易员对兴奋情绪的敏感性。这是一个大问题，任何交易超过10分钟的人都会告诉你——一个大问题是，当命中率变量下降时，你要把注意力集中在一连串的好运和噩运上。

让我们再来做一个假设，如果你有一套趋势跟踪系统并选择在阻力位做空或支撑位做多。然后，趋势的确认需要一段时间，在趋势确立前市场上的噪音很可能会让你手忙脚乱，不停止损，除非你的止损真的做得很好，否则做市商每天都会把这些订单挑出来，剩下的事都交给了算法。

即便你做得不错，能够获利，但一个不容忽视的事实就是连续盈利后的命中率下降！只有那些深谙此道的优秀交易者，才懂得利用50%命中率的交易系统赚得大额利润。请记住，交易本就是一场“零和游戏”！如果你在赢的时候能比在输的时候多赚三倍。那么你就能从50%交易成功率的系统中脱颖而出！

要是你的交易系统命中率能达到60%乃至65%，那你成为千万富翁的可能将大大增加。但一个不幸的事实是，如果我们将时间周期拉长就会发现，生活中很多方面都是五五开的局面，所以在50%胜率中抓住机会是我认为能够实现交易致富的关键因素之一。首先你要认同这样的观点，具备这样的意识，然后在交易中贯彻下去，才有机会笑到最后。

最后我想说的是，没有办法能够打败金融市场的随机性。你只要做的就是成为一个好的风险管理者。完全清楚地将损失作为游戏的一部分。然后，剩下的唯一一件事就是，确保你的收益大于损失。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107796
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