一个简单且值得使用的反向交易指标，回测数据如何？

股市刺客 • 1天前 • 股票 • 阅读 0

反向指标各有特色，找到它们是一项需要耐心和适当研究的工作。例如，许多指标在实际操作时是无用的。

这是因为，所有的指标都是价格衍生的，不太可能持续预测未来。另一个原因是，它们只是错误的计算，没有反映市场价格的现实。

其中一个例子就是TRIX指标，尽管它的回测结果令人失望，但它却难以解释地出名。

在这篇文章中，我们将讨论高低指标(High-Low Index)，通过回测它是否能实现盈利。

请注意，在单独的回测中，一个指标在没有盈利的情况下也可能是有用的，因为一个交易策略或系统不应该只依赖于一个指标。

高低指标(High-Low Index)

高低指标是一种极其简单的计算方法，它试图作为一种趋势指标，来判断市场是否处于过度扩张状态。

它测量当前的高点与过去选定时间段的低点之间的差异。例如，今天的高点减去上周的低点。这给了我们一个市场范围的延伸指标。

历史上，我们可以找到近似的拐点，可以用作潜在的反转信号。高低指标可以用数学方法表示为:

在本文中，我们将使用周期为10的高低指标，这是默认值。当然你可以使用任何你喜欢的回溯期，正如我们稍后将看到的。看看下面欧元兑瑞士法郎的图表及其10期的高低指标。

在副图中，蓝线代表高低指标，黑线代表壁垒区间，我发现在货币对中，+0.005和-0.005很常见。请注意，该指标的低值是如何远离-0.005的支撑。现在，我们来看看欧元兑英镑汇率的图表。

我们可以清楚地看到，上方的阻力在+0.010附近，下方则是-0.005或略高于它。使用这个指标需要根据分析的安全性进行动态调整。

一个简单的回测(均基于小时图)

现在让我们看看如何使用它。正如我们所知，不同的货币对之间存在区别，因此，我们将根据两个货币对的主观历史壁垒(例如，是0.005还是0.010)进行回测。第一对反向测试是澳元兑加元自2010年以来的小时图，风险管理依赖于平均真实范围指标。交易触发因素如下:

当10期的高-低指标达到-0.005且前两个值大于-0.005时做多(买入)。保持这一头寸，直到得到反向信号或被风险管理系统止损或止盈。

当10期的高-低指标达到+0.005且前两个值小于+0.005时，卖空(卖出)。保持这一头寸，直到得到反向信号或被风险管理系统止损或止盈。

由于澳元兑加元的上行趋势行为，偏见显然是看跌的。这也意味着，较低的壁垒可能被优化为大于-0.005。或许是-0.003？但在我们测试之前，让我们看看这个-0.005/+0.005策略的权益曲线。

如果我们尝试-0.003/+0.005的策略呢?

我们可以看到，当-0.003的阻力位比-0.005的阻力位更接近时，有更多的买入信号。然而，从下面的曲线可以看出，这个结果并不那么令人印象深刻。

值得一提的是，每笔交易的点差是0.8个点。

让我们看看另一个关于欧元瑞士法郎的例子。然而，为了拓宽我们的视野，我们将把高-低指数的回顾周期改为5，上下壁垒改为+0.002/-0.002。因此，新的条件是:

当5期高-低指标达到-0.002且前两个值大于-0.002时做多(买入)。保持这一头寸，直到得到反向信号或被风险管理系统止损或止盈。

当5期高-低指数达到+0.002且前两个值小于+0.002时，卖空(卖出)。保持这一头寸，直到得到反向信号或被风险管理系统止损或止盈。

收益曲线如下:

显然，它从表现出众的时期转向灾难性时期时，它非常不稳定。高低指标应该根据每种货币对进行优化，这样它的结果就会向上偏移，比如上面的澳元兑加元。它并不是指标中的圣杯，而是一种必须与其他方法结合使用的简单技术。

本文通过三组回测数据展示了高低指标的可使用性，针对不同的货币对，指标的可用性差别很大。因此，数据仅供参考，实际使用中需要进一步优化。

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