股票量化分析工具QTYX使用攻略——底部突破形态选股(含ETF)(双底形态&箱体形态)(更新2.7.5)

搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.7.5。后续升级版本会同步更新文档内容。

星球下载位置如下：

功能概述

通过底部形态可以过滤出符合大牛股上涨初期特征的股票，适合做底部高安全边际票的学员，QTYX从2.7.5版本开始把“双底形态突破”和“箱体形态突破”两个选股形态做了叠加。

另外，ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。QTYX从2.7.5版本加入了ETF数据源，可以用形态选股策略选出符合的ETF标的！

快速使用‍‍‍‍‍

接下来说说怎么使用吧！

在【选股流程】页面中，有“数据驱动型”“形态驱动型”“RPS驱动型”三种选股思路，相辅相成。

此处“选股模型”选择“底部突破(箱体形态&双底形态)”。

介绍下关键几个选项的作用：

• 选股日期：选取形态分析的日期（支持选取历史日期用于回测）

• 上市时间：根据上市时间滤除次新股（工具会过滤掉设置时间之后的次新股）。新股上市后处于暴涨暴跌的态势，走势并不稳定，也没有足够的数据进行回测。选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的

• 剔除ST/*ST：对于ST股来说，面临着极高的退市风险，股民们应该避之不及，选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的

• 叠加分析数据：目前支持“季度利润报表”和“每日基本面指标”，勾选后会在生成的股票清单中叠加对应数据

• 股票池：选择扫描的股票池，全市场股票池、自选股票池、概念板块池、行业板块池、ETF基金池

• 选股模型：选择选股的模型，比如主升浪(均线多头&突破前高)、底部突破(箱体形态&双底形态)

关于“概念板块池”和“行业板块池”的使用。很多时候我们更关注当前热门板块的股票。因此，QTYX系统选股功能中增加了概念板块和行业板块的分类选择。这样一来，我们可以针对性地选取自己关注板块的个股，同时选股也变得非常快速。

比如选择“概念股票池”后，出现列表对话框。左边是未选择的概念板块，右边是已经选择的。点击左边列表的板块会加入到右边选股列表中，点击右边选股列表的板块则取消，会返回到左边。“行业股票池”同理。关闭板块选取对话框后，股票池生效。

点击“确认”后配置形态选股参数。通过使能开关把之前独立的“箱体形态突破”和“双底形态突破”两个模型叠加了起来。

“箱体形态”和“双底形态”关键参数在下文会详细介绍。

说明：“箱体形态”和“双底形态”这两个模型可以叠加使用，也可以单独使用。只需要勾选“使能”框即可。

注：此版本开始在形态分析之前， 无需提前更新股票的行情数据！！！

开始选股后，左上角的日志栏会自动切换到【选股日志】显示有符合特征的股票。

开始选股后，比如发现参数配置不对时，可以停下来修改参数，然后重新开始。如果要取消选股，只需要点击【停止选股】->【形态驱动型选股】即可。

过滤完成后的股票清单如下所示，可以看到粉色框图中的股票是符合双底形态的，红色框图中的股票是符合箱体形态的，如果个股同时符合两种形态，相应的数据列上会标识数据。

选股完成后会把选股结果保存在“ConfigFiles/全市场选股结果”路径下。选完后就可以进行选股的下一步流程。

双底形态突破

双底形态是由市场力量形成的，我们只需顺势而为即可，特别是大周期、多K线形成的双底形态，它的效果更好！

双重底也称“W底”，是指股票的价格经过一段下跌后，形成一个低点后展开反弹，随后再次回落，在上一个低点附近形成新的低点，此后股价再次往上运行，这样就形成了两个底部，成为双重底。

两个跌至最低点的连线称为“支撑线”。

两个低点之间的高点价格称为“颈线”价格。

通常放量突破颈线时是一个不错的买点。用供需关系去理解其内在逻辑的话，可以看作在颈线压力位置有大量的需求涌入吸收了供应的筹码，同时出现了供不应求的情况，这使得股价上涨突破了颈线压力，后续持续上涨的概率较大。

突破后会有两种形态：第一种是突破后直接快速拉升；第二种是突破之后缩量回踩颈线位置附近，确认突破有效后再快速拉升。

如上图所示，我们以个股的收盘价时间序列为分析数据。当前交易日期为终点，往前从历史交易日中选择两个连续区间。

这两个区间先按完全相等的范围设定，然后增加一个区间叠加变量，这个变量的作用是可以进一步去过滤像头肩底或者V型底的形态。

当然也可以动态去划分，划分的规则可以根据市场的整体走势来设定。

然后按以下步骤分析：

• 找区间1的极小值，为左底

• 找区间2的极小值，为右底

• 找左底与右底之间区域的极大值

• 比较左底与右底的涨幅，是否相差<3%（参数可调）

• 当前日期收盘价是否突破颈线位>3%（参数可调）

• 当前交易日是否为首次突破颈线位

• 当前交易日突破时的涨幅是否大于>3%（参数可调）

• 当前交易日突破时伴随的成交量是否大于近期平均成交量的20%（参数可调）

识别形态的源代码存放在StrategyGath/PattenGath.py中，感兴趣的朋友可以研究下。

选股数据对话框上点击“确认”，会出现形态识别算法相关参数的配置界面。

总共开放了这些参数：选取K线范围、选取中间区域误差、双底低点之间误差、有效突破确认的幅度、有效突破当天涨跌幅、有效突破成交量阈值。

选股结果保存可以根据需要选择保存的股票。比如“满足突破幅度即保存”表示只要出现双底形态，并且满足突破幅度，无论是否首次突破都会保存。“满足首次突破才保存”表示出现双底形态，同时要满足首次突破才会保存，条件更苛刻点。

大部分参数的含义可以结合算法原理去理解。部分特殊参数的含义说明如下：

“是否为首次突破的判断”。比如我们今天使用工具QTYX去全市场寻找符合形态条件的股票，发现了以下这只股票。这只股票符合双底形态，但是已经突破好几天了（注：如果每天都使用工具筛选一遍是可以发掘到首次突破当天的），现在买入位置并不是非常合适。

我们更倾向于选择那些首次突破颈线的个股，这个时候买入的时机恰到好处。

比如像华数传媒，离突破当天已经有5个交易日了，属于非首次突破！

（1）比如双底形态突破时结合成交量是否放大，来判断是否为有效突破。有效突破成交量阈值表明，在突破当天的成交量要高于“选取K线范围”内成交量均值的百分之X以上。

（2）比如在双底形态识别的同时判断该股近期是否有向上跳空缺口配合出现，如果有的话可以侧面说明该股的强势。

点击确认后就可以自动对所选市场的股票执行双底形态识别了。

选股结果包括：股票名称；股票代码；形态识别结果；出现左底的日期和价格；出现右底的日期和价格；出现中间顶部日期和价格；是否满足突破幅度，如果满足突破幅度时当前收盘价格和颈线价格分别是多少；是否满足放量突破，如果满足放量突破时当前成交量和平均成交量分别是多少。

前期建议大家先放宽要求，只要符合双底形态的都先加到csv中，并且人工二次确认。后续等到参数调节非常稳定了，就可以把条件设置严格一些，完全交给工具自动完成。

箱底形态突破

大牛股在上涨初期往往会有一些特征信号，根据这些特点过滤出可能成为牛股的标的，然后重点跟踪它们，这无疑是非常有效的选股方式。

我们来看下欢瑞世纪这只票上涨初期的特征。股价在区间内上下波动，20日、30日、60日、120日均线逐步收敛，当一根长阳创近期新高后，均线开始快速发散，从而开启一轮势不可挡的上涨。

通常我们称具有这种牛股初期的特征——“底部均线粘合，长阳突破”为箱体突破形态。股票量化分析工具QTYX的选股功能支持这种形态股票的筛选。

在【选股流程】页面中，选择“形态驱动型”选股策略，“选股模型”选择“底部突破(箱体形态&双底形态)”。

然后可以看到针对箱体形态突破的专用配置界面。

选择箱体形态特征相应的参数。此处参数表示股价在40日均线上下波动不超过15%，20日、30日、60日均线收敛幅度小于5%，当日涨幅超过5%且股价创40日新高。

形态选股回测

买入符合形态的股票后，到底是亏损还是盈利呢，我们增加了回测功能就能一目了然。比如在持有的时间内，盈利可以超过10%，而亏损只有3%，那么就能从盈亏比角度去设计我们的策略。

回测功能的用法可参考使用攻略：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——回测评估形态选股收益(更新v2.7.2)

回测功能在原理上是取两段数据，一段数据用于识别形态（符合形态条件时买入），另一段数据用于计算买入该股后盈亏的情况。

后续选股分析‍

由于QTYX中已经打通了“数据驱动选股”和“形态驱动选股”，点击 “开始选股”->“开始条件选股”，然后就可以用条件表达式选股。

比如根据业绩数据选择基本面良好的个股(需要叠加“季度利润报表”)，可以参考使用攻略：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——形态选股叠加业绩报告

也可以根据行业板块轮动思路选择属于近期热门板块的个股(需要叠加“每日基本面指标”)。

双击股票名称或代码也可以使用QTYX其他高级分析功能：

形态策略选取ETF

在【选股流程】页面中，选择“形态驱动型”选股，在“股票池”选项“ETF基金”选项。

注：ETF基金代码存储在/ConfigFiles/etf_fund_info.csv路径下。使用ETF形态策略时，无需提前下载行情数据。

接下来的操作和上文介绍的形态选股步骤一致，结果如下所示：

总结‍‍

在使用上，我们识别出来的股票池，是一个“大概率”会产生牛股的股票池。然后再叠加自己其他维度的分析因子，进一步缩小到几只股票作为自己交易目标。

同时设置好止盈止损的点位，保证整体的盈亏比，亏的时候亏一点就止损，赚的时候赚个盆满钵满。这就是底部形态的核心玩法！

交易其实很简单，有时候亏钱是我们把它想得太复杂了！

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