年化26.1%，夏普2+，改进后的轮动策略（代码+数据下载）

策略篇

我们知道，择时非常难。

轮动相对容易。

指增本身也是轮动。它介入主动管理与被动管理之间。

轮动本质也不预测。

比如多因子评分，还是动量轮动。这里的轮动因子，就是相对优势。我们持有有相对优势，淘汰相对落后的。

但K通常不能取太小，为何。

就好比按考试成绩排名，我们应该把前20%的同学都保留，甚至更多。而不应该只取第1名，这里存在随机性。

import algos_extend
K = int(len(symbols)*0.3)
print(K)
s = bt.Strategy('轮动不择时', [
                       algos_extend.SelectTopK(df_roc,K),
                       bt.algos.WeighEqually(),
                       bt.algos.Rebalance()])

s_pick = bt.Strategy('轮动+择时', [
                       bt.algos.SelectWhere(signal),
                       algos_extend.SelectTopK(df_roc,K),
                       bt.algos.WeighEqually(),
                       bt.algos.Rebalance()])

bench_bh = bt.Strategy("benchmark-等权-买入并持有",[bt.algos.RunOnce(),
                                 bt.algos.SelectAll(),
                                 bt.algos.WeighEqually(),
                       bt.algos.Rebalance()])

bench = bt.Strategy("benchmark-等权-月平衡",[bt.algos.RunMonthly(),
                                 bt.algos.SelectAll(),
                                 bt.algos.WeighEqually(),
                       bt.algos.Rebalance()])
bench_erc = bt.Strategy("benchmark-风险平价-月平衡",[bt.algos.RunMonthly(),
                                 bt.algos.SelectAll(),
                                 bt.algos.WeighERC(),
                       bt.algos.Rebalance()])

stras = [s,s_pick,bench_bh,bench]
bkts = []
for s in stras:
    bkt = bt.Backtest(s, df_close,progress_bar=True)
    bkts.append(bkt)

res = bt.run(*bkts)
res.plot()

专栏篇

对于AI量化而言，数据是基础：

星球专栏已经更新到数据部分，基本写完了。

调一些api，存储到mongo很简单，但如何设计一个通用的，可扩展的，可持续更新的数据管理，还是需要花一番心思。

下面是我们的最佳实践：

现在这一套代码，无论是更新etf， 可转债，股票，期货都是通用的，基本就是配置一个表名即可以入库。

维护起来比较省心省力。

吾日三省吾身

郭有才火了，山东菏泽南站也火了。

流量为王的时代，做生产者很重要。

其实，任何年代皆如此，从web 2.0开始，自媒体登上历史舞台。

互联网给了草根无限可能。

早年只能通过表演，出唱片，现在自己一个屏幕，都可以默默努力。

当然，不是所有人都有好的故事，好的才艺，能唱会跳。况且，能唱会跳高颜值的人不要太多。

但持续生产可以打动人心的，有长期价值的内容一定是铁律。

你的努力，需要让世界看得见。

很多人说，娱乐至死有什么价值？——那流行娱乐有什么价值，电影有什么价值呢？——就是情绪价值吧。

在经济下行周期，大家都迷茫，压抑。

需要释放，需要共情。

我们需要一些故事，努力可以有未来，一些普通人，平凡人，他们的善良，勤奋，美好的爱情。。。

董宇辉也为现象级明星，也因为他提供了巨大的情绪价值。

我们心里，总得信点啥。

不确定的时代，带来的不安全感。

要在发展中解决所谓不安全感的问题，不能因为可能的风险，就啥也不干。不发展才是最大的不安全，你有能力了，就算出现一些意料之外的事情，也能轻松解决。

明天会发生什么，不知道。

当然不是说随意冒险，而是尽量评估，然后用心去做，但不必过份思虑。

其他的，一切皆是体验，“允许一切发生”。

历史文章：

年化20.9%，夏普1.52，回撤13.75，具备实盘条件

AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海